Индикатор фракталов – подробный обзор и 6 методов применения их в торговле

Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?

Методика создана в 50-х гг. прошлого века американским разработчиком Джорджем Дугласом Тейлором. Основы торговой стратегии и ее применения изложены в книге «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») на примере рынка фьючерсов. Автор предложил использовать в своих интересах циклы и естественную рыночную динамику трендов, обозначил принципы удерживания или закрытия позиций.

Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, поворот) — стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

Как применять дневной таймфрейм?

В основной части обучающих материалов по Форекс и валютным рынкам все практические примеры обычно рассматриваются именно на графике D1. Такой выбор авторы делают не случайно. Вопреки распространенному мнению новичков, дневной временной интервал считается самым легким для ведения торговли и анализа графика. Именно с него желательно начинать свою практическую торговлю на валютном рынке.

После того, как вы начнете легко и быстро ориентироваться на сигналах дневного графика, вы сможете без труда перейти на более низкие ТФ для ведения внутридневной торговли.

Особенности графика D1

Некоторые трейдеры предпочитают использовать дневной таймфрейм при открытии не спекулятивных, а инвестиционных сделок. То есть, они совершают покупку или продажу валюты с целью держать сделку открытой как минимум пару недель, чтобы получить максимальную прибыль. Как правило, это возможно при развитии на графике длительного стойкого тренда.

Особенности таймфрейма D1:

• На дневных графиках нет ценового шума, а также не появляются внезапные импульсы цены, срывающие Stop-loss. Большинство колебаний можно предугадать, применяя правила технического, фундаментального или свечного анализа.
• Торговля на D1 проходит в спокойном режиме, у трейдера есть возможность тщательно и не торопясь проанализировать каждый сигнал.
• Для анализа графика D1 достаточно всего пары часов раз в несколько дней. Напомним, что ТФ D1 означает, что одна свеча графика формируется в течение целого торгового дня. Следовательно, на формирование только одного паттерна может уйти как минимум 2-3 дня, а чаще – гораздо больше.
• При торговле на D1 можно значительно экономить на комиссионных отчислениях брокеру. Для этого необходимо выбирать брокерские счета с фиксированной комиссией, не зависящей от длительности сделки. На дневных ТФ одна удачная сделка может принести до 100 и более пунктов прибыли. Чтобы получить такой же доход на низких ТФ придется открыть несколько сделок, заплатив комиссионные за каждую из них.

Еще одна главная особенность дневного ТФ заключается в том, что сигналы на нем поступают очень редко. Порой удачного входа в рынок приходится ждать не одну неделю. Чтобы хоть как-то нивелировать этот недостаток, можно торговать одновременно на 5-10 разных активах.

Как формируются элементы графика

Для большего понимания, как формируются элементы любого графика, можете нажать F2 в своем терминале. Откроется окно, в котором представлены точные значения параметров каждого элемента.

При желании, вы можете их изменить. Установив самостоятельно минимум/максимум и цены закрытия/открытия свечи (или бара), вы можете получить совершенно новый график, которого в реальности не существует. Это будет построенная по выдуманным вами параметрам свеча.

На примере ниже мы видим последнюю свечу с таймфрейма Н1, сформированную в пятницу по искусственно заданным нами параметрам. То есть это не настоящая свеча.

Возможность самостоятельно задавать значение параметров элементов графика доступна любому пользователю терминала МТ4. Что уж говорить о возможностях брокера, который арендует этот терминал для своих клиентов.

Фрактальная структура графика

Для лучшего понимания сути вопроса необходимо краткое предисловие. Рынок представляет собой фрактальную структуру. Углубляться в теорию хаоса Билла Вильямса мы не планируем, поэтому затронем суть. Фрактал – структура, обладающая функцией самоподобия. Проще говоря, вне зависимости от ее масштаба, она сохраняет свой изначальный вид. Например, так в теории выглядит спиральная раковина улитки.

Свечной валютный график в точности соответствует данному критерию. Его период можно увеличивать и уменьшать, однако это не повлияет на его структуру. Например, 1-минутный график будет выглядеть так же, как и 1-дневной или недельный. Невооруженным взглядом практически невозможно отличить таймфреймы M1 и M5–M15. Это практически невыполнимая задача даже для опытных трейдеров. Если при этом они не будут знать, какой актив используется, так как валюты ведут себя по-разному.

Как же выбрать графики с правильным временем?

Дело в том, что неверное время открытия или закрытия свечей влечет за собой искажение показаний индикаторов и приводит к тому, что происходит неправильная интерпретация моделей и фигур. Это может стать причиной того, что входы и выходы из сделок будут неуместными, и, следовательно, результат торговли будет плохим.
Для выбора графика с оптимальным временем, который позволит проводить правильный анализ дневных свечей, необходимо следовать одному правилу. Нужным для вас является время, когда дневная свеча закрывается в то же время, что и закрывается нью-йоркская сессия. Это соответствует двум часам ночи зимой и часу ночи летом. Часовой пояс идентифицируется по Москве.
Во избежание искажения сигналов технического анализа не смотрите на показания компаний, у которых на графике возникает 6 дневных свечей за неделю.

3. Какой таймфрейм лучше выбрать для новичка

На вопрос касательно выбора таймфрейма для каждого трейдера ответить однозначно нельзя. Всё зависит от множества обстоятельств.

Выше были даны 4 категории трейдеров. Каждая из них использует размер периода согласно своим ожиданиям.

Я использую частично все таймфреймы. Например, дневные и недельные для определения долгосрочного направления. Если рынок падает и нету каких-то признаков разворота (проторговки, разворота 200 EMA, свечных паттернов разворота), то искать точку для входа лучше не стоит.

• Как определить разворот тренда;
• Свечные модели и паттерны на примерах;

Если акция имеет даже фундаментальную недооценку, то стоит помнить, что такая ситуация могла существовать год, два. Почему именно сейчас ситуация должна изменится? Т.е. нужны какие-то драйверы, иначе можно просто купить падающую акцию и терять деньги с ней дальше.

Если же есть признаки разворота или тренд уже растущий, то можно открыть таймфреймы поменьше. Я использую чаще всего часовые графики для более точечного открытия позиции. В каких-то случаях могу открыть M5, если хочу ещё более точно осуществить вход в позицию.

Для начинающих лучше использовать таймфреймы от M30 до H4. Они обычно любят совершать много сделок и им хочется «поиграть» в котировки. Со временем это желание проходит и почти все переходят в более долгосрочное виденье котировок и целей. Уже не интересно сидеть в акциях ради одного процента прибыли.

 

Краткосрочные таймфреймы

Выбирая, на каком таймфрейме лучше торговать внутри дня, необходимо в первую очередь обратить внимание на краткосрочные таймфреймы. Наиболее распространёнными краткосрочными торговыми периодами являются:

• М1. Минутный
• М5. Пятиминутный
• М15. Пятнадцатиминутный
• М30. Получасовой

Также существует достаточно редко используемый «тиковый» график, на котором отображается каждое изменение котировки в любую сторону. Однако торговать на таком графике, а тем более строить по нему какие-то прогнозы крайне сложно, ввиду его высокой хаотичности. Существуют стратегии, основанные на тиковых графиках, однако для их составления и реализации нужен достаточно серьезный опыт.

Наиболее эффективны таймфреймы М1 и М5 применяются при скальпинге, поскольку стратегия предполагает анализ графика для получения практически моментальной прибыли при небольших колебаниях цены, и продолжительность сделок не более нескольких минут.

В стратегии интрадей достаточно редко применяется период М1, ввиду его достаточно низкого периода прогнозирования, не соответствующего торговле с продолжительностью сделки до нескольких часов. Таймфрейм Н1 применяется во внутридневной торговле, в большинстве случаев, справочно. Основными торговыми периодами интрадейщиков считаются М5, M15 и М30.

Долгосрочные таймфреймы

Долгосрочные трейдеры, иначе говоря инвесторы, пользуются при анализе следующими торговыми периодами:

• Дневной
• Недельный
• Месячный

Кроме того, существуют таймфреймы с интервалом в несколько месяцев, а также годовые. Однако в большинстве случаев они используются справочно, нежели для непосредственной торговли.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Стратегия прайс экшен основывается на анализе рыночной ситуации по чистому графику, т.е. без использования любых индикаторов. Она позволяет определить соотношение действующих на рынке сил: покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

В первом случае цена движется вверх, во втором — вниз. Выводы о господстве «быков» или «медведей» в прайс экшен делаются на основе наблюдения за движением цены: высотой трендовых волн, длиной свечей, резкостью и диапазоном откатов.

Учитываются только предельно отчетливые «бычьи» или «медвежьи» паттерны. Опытному трейдеру они видны сразу. На восходящем тренде ожидают сигналов на уровне поддержки, на нисходящем — сопротивления.

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

• Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
• Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
• Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Но имеются и небольшие минусы:

• Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
• Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
• Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

Регистрация Демо-счет

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле

Иногда используется специфическая терминология, это привычные свечные паттерны, но их названия отличаются от рекомендованных Нисоном.

Ниже – краткий перечень основных свечных моделей, применяемых в свинг-торговле:

• Stopping Action, можно перевести как остановленное движение. Это пин-бар, опирающийся на уровень, в идеале разворот подтверждается объемами, на разворотной свече гистограмма Volumes растет. Паттерны этого типа формируются и во время разворота рынка и при продолжении тренда, например, при ретесте пробитого ранее уровня.
• No Demand или нет предложения. Так называется небольшой откат при подходе к сопротивлению. Особенность отката в том, что при этом нет крупного продавца и снижаются торговые объемы. Это указывает на то, что покупатели ждут комфортного ценового уровня для входа в рынок. Сигналом для торговли можно считать момент, когда резко растут объемы и очередная свеча закрывается над High последней коррекционной свечи. Схема приведена для растущего рынка, та же логика действует и на нисходящем тренде.
• Spring или спружинивание, второе название паттерна – ложный пробой уровня. Выглядит как тот же пин-бар, но формирующийся с забросом тени за важный уровень. Например, после трендовой бычьей волны график начинает двигаться в горизонтальном коридоре, пин-бар с ложным пробоем нижней границы – неплохой сигнал для покупок.
• Last point of support – разворот с недоходом до целевого уровня. Большинство трейдеров ждет подхода графика к уровню поддержки, но тот не доходит до уровня и восходящее движение начинается без тестирования поддержки. LPS идентифицируется с помощью объемов и резкого слома предыдущего движения.
• Jumpover Creek – прыжок через реку, так называют пробой уровня с последующим закреплением за ним. Признаки этого паттерна – импульсный пробой уровня, затем возврат к нему (back to the creek – возврат к реке) и продолжение движения в направлении пробоя.
• Разворот на трех свечах. Это самый распространенный вариант разворотного сигнала. При смене движения должен формироваться фрактал на трех свечах. Дополнительно может использоваться подтверждение сигнала объемами.

Полезны и стандартные паттерны Прайс экшен и классического свечного анализа. Такие свечные модели как рельсы, внутренний и внешний бар также могут использоваться.

Стоит ли использовать одновременный анализ нескольких таймфреймов?

В 1986 году трейдер-профи Александр Элдер разработал торговую стратегию, которая сегодня известна как Три экрана Элдера. В ней он использовал не только несколько индикаторов, но и несколько таймфреймов.

Суть в том, чтобы не торговать против долгосрочного тренда: с помощью старшего таймфрейма Элдер определял основную (глобальную) тенденцию на W1, находил подтверждение тренда на среднесрочном (D1) и по более младшему таймфрейму (H4) определял точку входа в рынок. Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к росту, он открывал длинную позицию (ордер на покупку). Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к падению цены, он открывал короткую позицию (на продажу).

На сегодня существуют индикаторы MTF, которые способны выводить на ваш рабочий график сигналы, взятые с других временных интервалов. Трейдеру остается принять правильное торговое решение, глядя лишь на один таймфрейм, без необходимости переключаться на другие.

На скриншоте представлена работа одного из индикаторов MTF, который отображает сигналы по 8 разным таймфреймам от 7 стандартных индикаторов, которые есть в терминале мт4.

Впрочем, для поиска графических фигур тоже разработано современно ПО. Такие программы, как Autochartist, способны находить нужные паттерны не только на всех таймфреймах, но и на всех валютных парах одновременно.

Когда торговал Элдер, ничего подобного еще не было, поэтому его методы несколько устарели.

Современные торговые стратегии способны при использовании одного графика выводить не только огромное количество информации, но и общий сигнал, основанный на этой информации. Так, стрелочные индикаторы на основе собранной информации формируют стрелку вверх — “сигнал к покупкам”, или стрелку вниз — “сигнал к продажам”.

Правила анализирования таймфреймов на примере Сбербанка (личный опыт)

Ребята, я уже уверена в том, что вы понимаете, что на рынке нет партнеров, как в другом любом бизнесе. Здесь одни конкуренты, и сам по себе трейдинг-это самый конкурентный и жесткий бизнес.

Если вы пренебрегаете  качественной работой с таймфреймами, то вы работаете на  зарплату ваших конкурентов.

Анализ самых больших таймфреймов помогает увидеть настоящие намерения крупных игроков: куда мы двигаемся, растем, падаем или стоим на месте.

Но помните, что даже четкое понимание куда мы двигаемся, не дает никаких гарантий, что это исполнится.

Объем на сделку 2%

Основные приемы описаны в короткой инструкции на примере акций Twitter.

На рынке сложилась оптимальная торговая ситуация: восходящий тренд, откат к уровню. Фантастическая возможность заработать.

Сформирован сильный уровень на отметке $39,52. Цена совершила резкий откат, объемы возросли в два раза, но у медведей не хватило сил пойти дальше. Теперь можно увеличить масштаб графика.

3 ноября сформировался паттерн «Просвет в облаках» (Piercing Pattern). Сам по себе он ничего не означает, но на сильном уровне это сигнал на разворот.

Позиция будет открыта по цене закрытия $41,73, Стоп-Лосс нужно установить за минимум предыдущего дня ($38,93). К расчетам необходимо добавить несколько пунктов, на случай ложного пробоя, когда маркетмейкер захочет сбить позиции розничных трейдеров. Стоп-приказ нужно установить на отметке $38,5 (локальный минимум минус 0,23$ запаса хода цены).

1. Стоп-лосс переводится в денежный эквивалент.
2. Из стоимости входа в рынок $41,73 вычитается стоп-лосс $38,5. Риск на одну акцию составит $3,23.
3. При депозите инвестора 10 000$, потерять можно не более 2%. 10000$*2%=$200.
4. За 200 долларов участник рынка может позволить себе купить 61 акцию ($200/3,23=61,53).
5. Расчеты не учитывают кредитное плечо. Продвинутые трейдеры умножают кредитное плечо на объем покупки (плечо по акциям как правило не превышает 1:20).
6. При плече 1:4 можно купить не более 244 (61*4=244) акций компании Twitter.

Тейк профит устанавливается в размере 1 к 3. Риск нужно умножить на 3 и прибавить к текущей цене. ($41,73+$3,23*3=$51,42). При таком соотношении прибыли к возможной потере, чтобы быть в плюсе, свинг трейдеру нужно закрывать позицию по тейку всего один раз из трех.

Трейдер купил бумаги американской компании с такими параметрами сделки и стал ждать. Больше от участника рынка ничего не нужно, сделка сама закроется с прибылью или уйдет в убыток.

Далее предсказуемый исход:

Трейдер купил 61 бумагу по $41,73 и продал по $51,42. Денежное вознаграждение пересчете на одну акцию составило 9,63. 61*9,63=$587,43 чистой прибыли с одной сделки, на которую трейдер потратил 10 минут.

Биржевому аналитику есть из чего выбрать. На одной только американской бирже NYSE, где торгуется Твиттер, есть еще более 3100 компаний.

В среднесрочной торговле запрещено перемещать стоп-лосс и тейк профит после открытия сделки. Трейдер может только навредить своему депозиту, если начнет необдуманно отклоняться от стратегии.

Чтобы исключить психологический фактор необходимо пользоваться только стоп-приказом и вкладывать в одну позицию не более 5% от депозита.